Длинные тренды: ловля кита.

Как правило, трейдеры стараются придерживаться старой доброй истины: “Trend is your frend” (Тренд – твой друг). Более чем правильное и адекватное высказывание, которое необходимо строго учитывать в своей деятельности. Необходимо понимать, что проблема заключается в том, что тренд имеет много опасностей. Во-первых, не всегда понятно, когда он уже начался. Завершение тренда – настоящая проблема, с которой нужно разбираться отдельно. А, кроме того, движение тренда никогда не бывает равномерным, им управляют сложные законы, которые тяжело отследить и определить их сущность. Иногда бывают закономерные “отскоки” от определенных уровней, иногда активность трейдеров повышается, иногда кому-то из маркет-мейкеров попросту тренд не выгоден и он пытается его притормозить или развернуть. Уловить то, что в данный момент имеет место не разворот и не завершение тренда, а только очередной “рывок” или “хапок” очень тяжело.

Для того чтобы справиться с давлением рынка, нужно определиться с теми моментами, когда можно и нужно противостоять воздействию тех, кто на нем пытается противостоять действиям трейдера. Но для этого нужно достаточно “глубоко сидеть” в ежедневной макроэкономической аналитике и хорошо разбираться в процессах, которые происходят в крупнейших компаниях. На самом деле тренды среди валют имеют длительный характер, и под ними всегда лежат “железобетонные” закономерности, поэтому если двигаться достаточно качественно и отслеживать новости и предварительные решения тех, кто определяет экономику стран, представленных валютными парами, можно очень многое понять о трендах на практике.

Если торгуется по тренду небольшой депозит, то самой правильной формой поведения является управление трейлинг-стопом, так, чтобы вместе с движением цены последовательно подтягивался и лимитный и ограничивающий убытки ордер. Если речь идет о достаточно длительном тренде, процесс может продолжаться месяцами, но останавливать его не имеет смысла, потому что он ведет к богатству. Однако когда возникают противоположные движения, против тренда, которые уже задевают стоп-приказ, нужно останавливаться. Даже если тренд продолжиться в избранном ранее направлении, это не заберет так много недополученной прибыли, как будет потеряно, если тренд действительно развернется.

Оценка скользящих средних: как правильно воспользоваться.

Скользящие средние относятся к тем инструментам трейдера, которые имеют странную личную историю. Как правило, именно с этого, “простейшего” инструмента, начинается настоящее знакомство трейдера с техническим анализом на практике работы с реальными деньгами. Новички всегда используют этот индикатор и пытаются на нем торговать. Как правило, это почти всегда приводит к злому разочарованию и переходу к другим, “более серьезным средствам” изучения рынка, сложным осцилляторам или очень навороченным и многокомпонентным индикаторам. После долгой работы с разными инструментами анализа, как показывает изучение мнения большинства трейдеров, которые научились зарабатывать и стабильно укрепились на этом рынке, они всегда снова возвращались к скользящим средним на новом уровне понимания, и после этого данный индикатор стабильно становился их постоянным спутником во время торговли.

Следует отметить очень важный факт, который заключается в том, что скользящие средние отличаются простотой применения, но сложностью правильной трактовки. Простая торговля по примитивному алгоритму, предложенному родоначальником этого инструмента, сейчас почти ничего не дает. Проблема заключается в том, что об этом знают все, и одна часть игроков на рынке пытается действовать по команде индикатора, а другая играет против него, и таким образом, все попадают в стохастическую ловушку.

Авторы знаменитых пособий указывают, что именно с помощью этого индикатора зарабатывается больше всего реальных денег на рынке. Но они не указывают на то, что это происходит на “длинном рынке” при долгосрочной торговле, в которую, как правило, вкладываются очень солидные средства. Такая торговля недоступна для большей части начинающих трейдеров.

Еще одна проблема работы со скользящими средними заключается в том, что именно они лежат в основе еще многих других индикаторов и инструментов, которые применяются на рынке. Таким образом, неправильное применение простого инструмента приводит к тому, что и более сложные “врут” ничуть не хуже. Простое пересечение ценой кривых этих средних воспринимаются как сигнал к тому, чтобы открыть позицию, а это неправильно. Никто не может добиться того, чтобы точно воспроизвести движение графика скользящими, а действительный сигнал на вход в рынок дают только пересечение их между собой, когда они демонстрируют еще и силу движения, которая означает хотя бы краткосрочный тренд.

Модель 'победителя' и модель 'алкоголика'.

Для тех, кто хочет зарабатывать деньги, работая на мировых финансовых рынках, есть несколько путей развития своего дела: можно работать индивидуально, постепенно повышая мастерство и количество доступных на счету средств, а можно становиться управляющим и действовать с помощью чужих денег. Как правило, каждый трейдер так или иначе проходит через момент управления чужими средствами просто из-за того, что без этого никак невозможно получить доступ к хорошим заработкам. Для того, чтобы подняться до нужных сумм самостоятельно, следует пройти слишком длинный и тяжелый путь, который откровенно не всем под силу. Но, в сущности, в основе торговли и торгового пути трейдера лежит психология.

По-настоящему находят свое место только те, кто обладает психологией "победителя". Она имеет собственные нюансы, но кардинально отличается от психологии "алкоголика", о которой очень хорошо писал Александр Элдер в своих книгах. Человек зависит от рынка, неправильно его воспринимает, перекладывая на рыночные события собственные неврозы и восприятие реальности, и в результате, подобно алкоголику, регулярно теряет деньги и не может заработать количество денег, которое ему необходимо хотя бы для элементарного выживания. Зачастую такой игрок, подобно алкоголику, который продает вещи из дому, оказывается в положении, когда его долги превышают стоимость всего доступного ему имущества. Противодействовать желанию войти в рынок и начать выставлять позиции очень тяжело даже после того, как это едва не привело, или даже уже привело к личной катастрофе. Человек находится под влияние неудовлетворенных желаний и стремлений, которые он никак не может закрыть собственными средствами и видит в рынке возможность "легкого и быстрого обогащения" даже тогда, когда неоднократно убеждался в обратном.

Психология "победителя" ориентирована, в первую очередь, не на богатство, а на приобретение опыта. "Победитель" будет стремиться стать более эффективным, более обученным, более классным трейдером. Как правило, первое и важнейшее отличие "игроков" от "профессионалов", которое бросается в глаза, в том, что "игроки" считают свои ордера и заработки в деньгах, а "профессионалы" – исключительно в пунктах, процентах и ценовых соотношениях. Второй подход более соответствует действительности, потому что жестко и недвусмысленно показывает реальную ценность совершенных в рынке действий и действительное умение.

Форекс для женщин. Добиться успеха невозможно?

Распространено мнение, что женщине нечего делать на валютном рынке, что слабому полу никогда не добиться значимых успехов. Данное утверждение является абсолютно ошибочным. Процент женщин среди трейдеров составляет около десяти, что уже является достойным показателем. На самом деле все наоборот – среди женщин намного меньше тех, кто полностью проигрывает свой депозит и покидает рынок. Среди мужчин данный показатель составляет от семидесяти до девяносто процентов.

Объяснение данному феномену можно поискать в природе сущности самой женщины:

- представительницы слабого пола, как правило, намного более дисциплинированны, чем представители сильной половины человечества. Данную особенность можно заметить еще в школьные времена, где прилежных учеников среди девушек гораздо больше, чем среди мужчин

- терпение – одна из отличительных женских особенностей, несвойственна мужчинам

- развитие интуиции на более высоком уровне, чем у мужчин. Пользуясь интуицией, женщина часто добивается лучших результатов, чем мужчина, который использует анализ

- женщина гораздо легче переживает неудачи, нежели мужчина. Она, как правило, сразу выплескивает свои эмоции наружу, а мужчина держит их в себе. После неудачной торговой сделки мужчина переживает около месяца, а женщина забывает буквально на следующий день.

Однако, несмотря на все перечисленные факторы, которые могут благоприятным образом сказаться на карьере женщины как трейдера, женщин среди валютных спекулянтов немного. Данный факт можно объяснить тем, что большинство женщин категорически не принимают риск в любом его проявлении. А вот мужчин, как раз риск и адреналин притягивают на биржу. Но повышенный риск торговли на рынке Форекс – это заблуждение. Как уже неоднократно обсуждалось – весь риск заложен внутри человека, и имеется множество способов в значительной мере его понизить. Нужно всегда четко следовать заранее выбранной стратегии торговли, и ни при каких условиях не отклоняться от нее. Именно тогда риск получить убытки будет снижен до минимума.

Женщины должны осознавать, что они вполне способны на то, чтобы добиться значительных успехов в торговле на рынке Форекс. Особенно подходит данная работа тем женщинам, которые проводят множество часов дома, смотря различные сериалы. Форекс – это их шанс переменить жизнь к лучшему!

Куда вложить, Форекс или фондовый рынок?

Вопросы вложений собственного свободного капитала все чаще интересуют различные слои населения, кто-то хочет приумножить доходы, без своего участия, кто-то выбраться из финансовой дыры, кто-то просто не любит хранить средства «под матрасом». При этом, желания открывать вклады в банках в последние годы резко сократилось, так как активно пропагандируются другие, более выгодные средства приумножения свободных денежных средств.

Больше всего вопросов возникает, когда речь заходит о Форексе, или фондовом рынке, при этом, большинство даже не понимают в чем разница данных понятий и ошибочно считают что это одно и то же. На деле, это абсолютно разные понятия, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Общее между этими понятиями одно, оба они являются мировыми биржами, вот только Форекс подразумевает под собой торговлю валютой, а фондовый рынок – ценными бумагами, в которые денежные средства различных стран не включены. При этом, путаница часто создается из-за того, что многие брокеры дают возможность со своих площадок торговать и там, и там, но процесс торговли протекает не одинаково.

Торговля на Форексе подразумевает под собой возможность начала с небольшого капитала, в принципе вход на рынок возможен с 1 долларом, а время открытия счета около 5 минут. Налоговая база рынка вызывает сомнения, но здесь следует знать, что брокеры не платят за вас налоги, хотя и многие трейдеры этим себя не утруждают, хотя данный вид дохода, как и любой другой, законодательно облагается. Вот только информации, как, сколько и когда платить практически нигде нет, придется приложить немало усилий, чтобы разобраться в этом процессе.

Теперь о фондовом рынке, нюанс торговли на нем в том, что данный процесс более официален. Торговый счет будет открываться около двух недель, при этом, нужно будет подъехать в офис к брокеру и подписать договора. Торговля на фондовой бирже облагается налогами, при чем выплачивать их будет сам брокер, уменьшая итоговую сумму вывода на налог по ней. Дороже и открытие счета, в сравнении с Форексом, минимальный депозит здесь около 30 000, при этом с каждым годом он неуклонно растет.

Если сравнивать сам процесс деятельности, то торговля на фондовом рынке, как правило, протекает значительно быстрее, сделки закрываются быстрее, функционала при работе со сделками больше, и он более комфортен. Есть возможность отслеживания реальных объемов торгов, торговли без спреда, по наиболее выгодным ценам и видеть чужие сделки в реальном времени.

Как определить нужный размер депозита и максимальный риск.

Данные вопросы являются ключевыми для начала торговли.

Например, вы собираетесь торговать у брокера со следующими условиями:

1.Минимальный размер депозита - $100.

2. Плечо 1:100.

3. Минимальный объем (лот) 1000 валютных единиц.

Ответим на следующие вопросы.

1. Какая минимальная маржа?

Это будет зависеть от вашего торгового инструмента. Предположим, что вы будете торговать по паре EUR/USD. Пусть кросс-курс равен 1,3. Минимальный объем лота – 1000 валютных единиц, и это касается как доллара, так и евро, или любой другой валюты. Сколько вам потребуется долларов, чтобы купить 1000 EUR? Нетрудно посчитать, что 1000*1.3 = $1300. У вас плечо равно 100, значит, маржа составит $13.

2. Как определить максимально допустимый риск?

Начнем с того, что уровень риска вы определяете приказом (ордером) Stop loss. Стоп-лосс – это цена, при которой брокер должен закрыть вашу позицию с убытком. Этот убыток и есть ваш риск. Если стоп-лосса не будет, то ваш убыток может расти вплоть до наступления события Margin Call. Но это будет означать почти полное опустошение депозита (его «сгорание»). Поэтому стоп-лосс совершенно необходим, иначе вы рискуете все потерять. Как же определить его уровень или цену закрытия позиции?

Пусть вы руководствуетесь правилом риск 2%. Это хорошее правило, и вы должны его придерживаться. Вы решаете зачислить брокеру $500. Значит, 2% - это $10.

Пусть вы хотите купить EUR/USD по кросс-курсу 1,3. Ваш минимальный лот – 1000 EUR. Вы используете ваши $13 из вашей маржи в $500 (ваш депозит – это и есть вся маржа) и закупаете 1000 EUR за $1300 (ваших только $13, $1287 – кредит брокера). Что будет при колебании курса? Если кросс-курс EUR/USD станет 1,29, то у вас станет только $1290. Брокер не может нести потерю, а его денег было $1287 и эта сумма его при любых обстоятельствах, значит, ваших денег осталось только $3. Ваш плавающий убыток стал $10 – это ваш предельный риск. Выходит, стоп-лосс нужно размещать при кросс-курсе 1.29. Заметим при этом, что порция 0,0001 от кросс-курса называется одним пунктом. То есть разница между 1,30 и 1,29 – 100 пунктов. Как правило, в пунктах и измеряют стоп-лосс и тейк-профит.

3. Как определить нужный размер депозита?

Размер депозита тесно связан с уровнем риска. А уровень риска в свою очередь с вашей торговой стратегией, которая определяет стоп-лосса в каждой конкретной сделке.

Если вы будете торговать по тренду, то вам придется устанавливать стоп-лосс размером в сотни пунктов (200,300 и больше – зависит от валютной пары и волатильности). С учетом 2% - го риска и минимального лота вы можете приблизительно определить размер депозита. Скажем, для предыдущего примера вам потребуется депозит в 1000, 2000, и больше долларов США (100 пунктов - $10, стоп-лосс в 200 пунктов - $20, $20 / 0,02 = $1000). При краткосрочной торговле возможны меньшие стоп-лоссы и соответственно, меньший размер депозита. Поэтому многие трейдеры ввиду отсутствия нужной суммы вынуждены торговать краткосрочно с меньшим стоп-лоссом, чтобы не выходить за допустимый риск.

У вас может возникнуть вопрос, а можно ли торговать без стоп-лосса. Теоретически можно при большом размере депозита, но практически так мало кто рискует делать. С одной стороны, при торговле по тренду, часто убыток сменяется прибылью, если подождать и «посидеть» в минусе. С другой стороны – вы так можете зависнуть на годы, если тренд поменялся. А ведь есть такая вещь как «своп» - кредит вам брокер дает только на день, а за кредит на следующий день он берет деньги – это называется «перенос позиции» на следующий день. Размер свопа зависит от международной ставки LIBOR (несколько пунктов в день) и чаще он отрицательный, чем положительный. Поэтому удержание позиции надолго чревато серьезными потерями – зависит от конкретной валютной пары. И даже если своп положительный – ваши деньги будут связаны на неопределенный срок. Поэтому торговать без стоп-лосса – очень опасно.

Торговая система на отскоках от цены.

Для успешной торговли на Forex нужно использовать хорошую торговую стратегию. Хорошо себя зарекомендовала следующая торговая система. Это система для трендовой торговли.

1. Нужно определиться какой на рынке тренд. Если рынок вам не понятен или движение на рынке вялое, то лучше воздержаться от торговли.

Есть способ, чтобы узнать какой сейчас тренд. Для этого, вам нужно открыть график, на большем временном интервале. Например, вы торгуете на часовых графиках, тогда вам нужно открыть дневной график и недельный график. Таким образом, вы сможете определиться с направлением тренда.

2. Рассчитать точки входа в рынок. Вы должны ясно и четко видеть, когда можно открыть сделку. Ни в коем случае нельзя торопиться или поддаваться эмоциям. Это не последняя ваша сделка, и даже если вы пропустите вход сейчас, то у вас все равно еще будут возможности войти в рынок, но чуть позже.

3. Устанавливаем на график Машку (MA = moving average – это скользящая средняя) с периодом 200.

4. Устанавливаем индикатор стохастик.

5. Выставляем количество лотов, рассчитываем объемы сделки. Нужно помнить, что ваша сделка должна быть рассчитана 2% или 3% от общей суммы депозита. Ни в коем случае нельзя перегружать свой депозит, это просто недопустимо, при перегрузе депозита его можно вообще потерять.

Оцениваем показатели стохастика. Если stochastic показывает 80 и более, то можно будет открыть сделку на продажу (Sell), если stochastic показывает 20 и менее, в этом случае можно открыть сделку на покупку (buy).

6. Внимательно рассматриваем и анализируем график. На графике вы должны видеть хорошее трендовое движение, если такого движения нет, то лучше подождать его возникновения, оно обязательно будет, торопиться не нужно.

7. Если все показатели соответствуют вышесказанному, то можно выставлять ордер. В зависимости от тренда его нужно будет выставить или на покупку или на продажу.

Для того чтобы вам войти в рынок нужно будет дождаться подтверждения.

8. Подтверждение.

Допустим, на рынке медвежий тренд (нисходящее движение), в этом случае вы должны открывать сделку на продажу.

Первое подтверждение вы получаете от стохастика, он должен показывать зону перекупленности, то есть его значение должно быть больше 80.

Вторым вашим подтверждением должны стать сами цены. То есть цена должна идти вниз по направлению тренда. Вы должны дождаться отскока от МА 200, затем цена должна вернуться и коснуться данной Машки, таким образом, подтвердив направления тренда.

9. После подтверждения можно входить в сделку на 2 –ой свече, то есть с началом образования 2- ой свечи.

10. Выставляете ордера стоп лосс и тейк Профит. Стоп-лосс служит ограничением убытков, а тейк Профит зафиксирует вашу прибыль.

Как и любую другую торговую систему, прежде чем начинать торговать на реальном счете рекомендуется ее отработать, и закрепить свои навыки на тренировочном счете.