Как определить нужный размер депозита и максимальный риск.

Данные вопросы являются ключевыми для начала торговли.

Например, вы собираетесь торговать у брокера со следующими условиями:

1.Минимальный размер депозита - $100.

2. Плечо 1:100.

3. Минимальный объем (лот) 1000 валютных единиц.

Ответим на следующие вопросы.

1. Какая минимальная маржа?

Это будет зависеть от вашего торгового инструмента. Предположим, что вы будете торговать по паре EUR/USD. Пусть кросс-курс равен 1,3. Минимальный объем лота – 1000 валютных единиц, и это касается как доллара, так и евро, или любой другой валюты. Сколько вам потребуется долларов, чтобы купить 1000 EUR? Нетрудно посчитать, что 1000*1.3 = $1300. У вас плечо равно 100, значит, маржа составит $13.

2. Как определить максимально допустимый риск?

Начнем с того, что уровень риска вы определяете приказом (ордером) Stop loss. Стоп-лосс – это цена, при которой брокер должен закрыть вашу позицию с убытком. Этот убыток и есть ваш риск. Если стоп-лосса не будет, то ваш убыток может расти вплоть до наступления события Margin Call. Но это будет означать почти полное опустошение депозита (его «сгорание»). Поэтому стоп-лосс совершенно необходим, иначе вы рискуете все потерять. Как же определить его уровень или цену закрытия позиции?

Пусть вы руководствуетесь правилом риск 2%. Это хорошее правило, и вы должны его придерживаться. Вы решаете зачислить брокеру $500. Значит, 2% - это $10.

Пусть вы хотите купить EUR/USD по кросс-курсу 1,3. Ваш минимальный лот – 1000 EUR. Вы используете ваши $13 из вашей маржи в $500 (ваш депозит – это и есть вся маржа) и закупаете 1000 EUR за $1300 (ваших только $13, $1287 – кредит брокера). Что будет при колебании курса? Если кросс-курс EUR/USD станет 1,29, то у вас станет только $1290. Брокер не может нести потерю, а его денег было $1287 и эта сумма его при любых обстоятельствах, значит, ваших денег осталось только $3. Ваш плавающий убыток стал $10 – это ваш предельный риск. Выходит, стоп-лосс нужно размещать при кросс-курсе 1.29. Заметим при этом, что порция 0,0001 от кросс-курса называется одним пунктом. То есть разница между 1,30 и 1,29 – 100 пунктов. Как правило, в пунктах и измеряют стоп-лосс и тейк-профит.

3. Как определить нужный размер депозита?

Размер депозита тесно связан с уровнем риска. А уровень риска в свою очередь с вашей торговой стратегией, которая определяет стоп-лосса в каждой конкретной сделке.

Если вы будете торговать по тренду, то вам придется устанавливать стоп-лосс размером в сотни пунктов (200,300 и больше – зависит от валютной пары и волатильности). С учетом 2% - го риска и минимального лота вы можете приблизительно определить размер депозита. Скажем, для предыдущего примера вам потребуется депозит в 1000, 2000, и больше долларов США (100 пунктов - $10, стоп-лосс в 200 пунктов - $20, $20 / 0,02 = $1000). При краткосрочной торговле возможны меньшие стоп-лоссы и соответственно, меньший размер депозита. Поэтому многие трейдеры ввиду отсутствия нужной суммы вынуждены торговать краткосрочно с меньшим стоп-лоссом, чтобы не выходить за допустимый риск.

У вас может возникнуть вопрос, а можно ли торговать без стоп-лосса. Теоретически можно при большом размере депозита, но практически так мало кто рискует делать. С одной стороны, при торговле по тренду, часто убыток сменяется прибылью, если подождать и «посидеть» в минусе. С другой стороны – вы так можете зависнуть на годы, если тренд поменялся. А ведь есть такая вещь как «своп» - кредит вам брокер дает только на день, а за кредит на следующий день он берет деньги – это называется «перенос позиции» на следующий день. Размер свопа зависит от международной ставки LIBOR (несколько пунктов в день) и чаще он отрицательный, чем положительный. Поэтому удержание позиции надолго чревато серьезными потерями – зависит от конкретной валютной пары. И даже если своп положительный – ваши деньги будут связаны на неопределенный срок. Поэтому торговать без стоп-лосса – очень опасно.