Как тестировать торговую систему и зачем вообще все это?

При общении с начинающими трейдерами, становится, заметен один момент: они уделяют слишком мало внимания тестированию торговой системы, по которой работают. Все выглядит примерно так: нашел торговую систему, прикинул на исторических данных, на нескольких сделках как эта система работает и сразу в бой. А иногда даже на исторических данных не поверяется работа торговой системы. Естественно, такой подход неизбежно приводит к потере депозита.

Но давайте начнем с самых истоков. На каких принципах основаны все без исключения торговые системы? Работа всех торговых систем основана на предположении, что все, что было когда-то, повториться и впредь. То есть все сводится к тому, что нужно найти определенные закономерности в прошлом и с выгодой применить их в настоящем. Простой пример. Если на исторических данных цена отбивалась от определенных уровней сопротивления и проходила 100 пунктов в обратную сторону в 60% случаев, а в 40% случаев, пробив уровень сопротивления, шла 100 пунктов в сторону пробоя, то этот факт можно положить в основу торговой системы. В результате, рассчитывая, что цена отразиться в 60% случаев, можно будет получить 60 прибыльных сделок из 100, что приведет к росту депозита, чего и хочет трейдер.

И так, теперь у вас не должно возникать сомнения в необходимости тестирования торговых систем. Если не подогнать систему под историю, то торговля будет напоминать рулетку. C вопросом «зачем» разобрались. Теперь стоит подумать «как». Как же правильно оттестировать систему, чтобы она приносила стабильный доход?

Для начала нужно определиться с тем, как много времени вы можете уделять торговле. Будет ли ваша система настроена на внутридневную торговлю, будете ли вы торговать по ночам, или, возможно, вы можете уделять время рынку один раз в день в течении часа. Когда определитесь с этим, то сможете подобрать подходящий тайм фрейм и валютную пару. После этого нужно подобрать подходящие параметры для системы, которые на ваш взгляд будут наиболее успешными для данной системы. Данные параметры ни на что не влияют и являются входными. На следующем этапе необходимо заключить большое количество сделок: 100, 200 или 300 и проанализировать каждую из заключенных сделок. На что обратить внимание при анализе вы решаете сами. Можно посмотреть на то, как рано (поздно) вы фиксируете прибыль (убыток), как влияет на прибыльность системы перенос стоп лосса в сторону уменьшения убытков, и, естественно, на то, входили ли вы в сделки по вашей же системе или нарушали ее правила. Как заключать сделки? Есть три способа: при помощи программы форекстестер, при помощи тестера стратегий в торговом терминале метатрейдер 4 и вручную.

Теперь давайте вернемся немного назад, к анализу совершенных сделок. Предположим, вы проанализировали сделки. Ваша следующая задача – определить, что уменьшало прибыльность вашей системы, изменив какие параметры вы сможете улучшить результат вашей торговли. Нашли способы увеличения прибыльности/снижения просадки? Прекрасно, внедряем все в вашу торговую систему и повторяем все заново: совершаем сделки, анализируем их, находим слабые места торговой системы, перестраиваем систему так, чтобы эти слабые места исключить, и повторяем все еще раз. Таким образом, повторяем все до тех пор, пока прибыльность системы будет расти. В конечном итоге в основу вашей торговой системы лягут наилучшие параметры, с оптимальными для вас соотношением прибыль/просадка. Вот и все, ничего сложного.