Хотелось бы затронуть еще один немаловажный момент. Каждый из нас слышал фразу: "Рынок Форекс изменчив". Но мало кто задумывался, что данная фраза лишь является оправданием неучтенных трейдерами тонкостей в торговой системе. Крупные детали при создании торговых систем можно пересчитать по пальцам, а вот мелких очень много и достаточно не учесть лишь одной детали, и это может спустя пару лет успешной торговли привести к полной или частичной (в большей мере) потере депозита.
Есть одна мудрая фраза: "Все гениальное - просто". Именно данная фраза и должна быть образующей при создании внутридневной торговой системы, ведь чем меньше нагромождено в ней различных индикаторов Форекс, линий и т.д., тем меньше будет мелких деталей, которые необходимо будет учесть.
Почему-то многие трейдеры считают, что среднесрочная торговля дает слабую прибыль и приходится подолгу ждать события (закрытия позиций или сигналов к открытию). Хотя каждый из нас при внутридневной торговле оказывался в длительных просадках от несколько недель до нескольких месяцев. По непонятным причинам, большинство трейдеров считают, что торговля внутри дня способна давать большее количество пунктов прибыли. Еще один миф, который не был подтвержден фактами.
Теперь хотим коснуться управления капиталом при работе внутри дня. И снова ошибка. Большинство думает, что работать внутри дня можно большим объемом, так как установка стоп лоссов осуществляется на более коротком расстоянии. Почему-то не учитывают частоту их срабатывания, не учитывают нагрузку по спреду, которая уменьшает вероятность положительного события.
Экспоненциальный рост депозита. Все верят в этот Грааль, что если прибыльно торговать внутри дня, и линейно увеличивать объемы, исходя из роста депозита, то можно быстро стать богатым, да еще и с малого депозита. Конечно же итогом такой работы является следующее: трейдеру нужно приблизительно получить 1,2 (одну целую и две десятых) профита, для покрытия одного убытка. Данная статистика приблизительная для равных тейк профитов и стоп лоссов.
Не правильными действиями мы создаем себе сложности:
А) Нагрузка по спреду.
Б) Нагрузка по линейному увеличению торговых объемов.
С) Если присутствуют первые два пункта, то данный пункт их лишь усугубляет - торговля большими объемами.
Торговля большими объемами при внутридневной торговле не подразумевает ставки на весь депозит. Даже торговый объем в размере десяти процентов от депозита, является очень большим. Торговые объемы не должны отличаться, как при внутридневной торговле, так и среднесрочной. Риски везде одинаковые.
Проводился как-то один интересный и простой эксперимент, по поводу того, как внутри дня, можно работать, по среднесрочной торговой системе, повысив торговые объемы, в пять раз. Итог был следующий, прибыль быстро росла, но когда сделки были менее удачные, она так же быстро таяла. Соотношение прибыли и рисков, было даже хуже, чем при среднесрочной торговле по этой же торговой системе. На нее, конечно, повлиял спред, на систему повлияли ложные входы, количество которых увеличивается из-за уменьшения вероятности положительного события.
Для прибыльной работы внутри дня не стоит придерживаться фиксированных значений тейк профита и стоп лоссов, так как изначально работа ведется с вероятностью ниже пяти-десяти процентов. При внутри дневной торговле большую роль играет точность входа и выхода, нежели управление торговыми объемами, хотя допускается и данный вариант, при котором не используются стоп лоссы. Нередко используются малые профиты и большие стоп лоссы. Которые при определении глобальной тенденции (W1, MN) позволяют весьма в редких случаях получать убытки.
Но в таких ситуациях обычно производят дополнительные работы с торговыми объемами, чтобы сократить время, при котором позиция должна быть закрыта. В данных методиках следует изначально выставлять заниженный торговый объем в два, а иногда и три раза, на случай доливок, когда позиция уйдет в минус. Доливки, в свою очередь, могут осуществляться как по получению внутридневного сигнала и нахождению цены в диапазоне между ценой открытия первой позиции и её стоп лоссом, так и на определенной цифре, которую можно рассчитать, определив расстояние от цены открытия первой позиции до точки отмены тенденции на периоде W1 или MN, и поделить на количество доливок. Вариаций в данном случае может быть очень много. Может изменяться как величина объема торговой позиции, так и расстояние между ними (оно может быть не равным).
Как Вы уже успели заметить, внутридневная торговля содержит в себе гораздо больше мелких деталей, которые нужно учесть, чем среднесрочная торговля. Как говорилось выше, следует упрощать, для того, чтобы стало возможным выявлять недочеты в торговой системе, которые со временем закончатся. И по окончанию этого трудного пути, незамедлительно будет получен положительный результат. Не сдавайтесь, тот, кто сдается - не побеждает.
Комментариев нет:
Отправить комментарий