Использование гэп в торговле на Forex

Биржи всего мира устроены таким образом, что рабочими днями для них являются будни, а по субботам и воскресеньям рынки закрыты. Пять дней подряд трейдеры имеют возможность заключать сделки, после чего получают двухдневный перерыв. Во время выходных дней в мире так же могут произойти некоторые события, которые повлияют на котировки бирж. В понедельник, когда спекулянты вновь получат возможность торговать, котирование валютной пары может начаться совершенно не на уровне тех цен, которыми закрывался рынок в пятницу. Разрыв между последней ценой пятницы и первой ценой понедельника следующей недели, называют гэпом, образованным за выходные.

Существуют и другие виды гэпа, например, если говорить именно о бирже, то прекращение ее работы на ночь так же может стать причиной появления ценового разрыва. То есть, котировки закрытия рынка вечером не будут совпадать с ценами открытия биржи на следующее утро. Такого рода гэп на Форекс отсутствует, так как международный валютный рынок является круглосуточным. Использование подобных разрывов весьма распространено, так как считается, что рыночная цена будет стремиться к преодолению величины разрыва в сторону последних котировок до разрыва. Другими словами, цена стремится вернуться к той цене, после которой произошел гэп.

Говорить об аксиоме в данном случае слишком смело. Все же, скорее всего, такое утверждение, касательно гэпа, больше подходит к предположению, которое не редко оказывается верным. Чтобы объективно оценить данную ситуацию и говорить уже о закономерности на рынке, следует собрать большое количество данных, которое могло бы послужить в качестве статистики. Без подобного эксперимента, основанного на тестировании замеченной спекулянтами закономерности, не стоит полагаться на догадки о возврате цены к точке разрыва. Тем не менее, гэп представляет собой интерес для большого количества трейдеров, вероятно, не случайно.

Рыночных явлений, которые бы отрабатывались постоянно с вероятностью близкой к 100%, не бывает. Каждая система рано или поздно терпит на Форекс просадки. Тот же самый разрыв между значениями цены перед выходными и после них, может оказаться обоснован событиями фундаментального свойства, что может привести к увеличению ценового разрыва вместо его сокращения. Подобные ситуации демонстрируют вероятностный характер той или иной закономерности на Forex. Абсолютно стабильных закономерностей на биржах не бывает, а потому, достаточно найти хотя бы такую, которая позволяла бы нам получать больше положительных сделок, чем отрицательных.