Стержневой точкой называется уровень изменения направления рынка в конкретный день. При помощи простых арифметических действий и уровней максимума, минимума и закрытия предыдущей сессии, вычисляются серии числе. Эти числа указывают на уровни поддержки и сопротивления. Стержневой уровень, уровни поддержки и сопротивления, вычисляемые при помощи этой методики известны как стержневые уровни.
Каждый день любой рынок имеет точки закрытия, открытия, максимума и минимума (некоторые рынка, такие как рынок форекс, работают 24 часа, однако обычно время 5 EST используется в качестве времени закрытия/открытия рынка). Эти четыре уровня содержат всю информацию, необходимую для расчета стержневых точек.
Причина популярности стержневых точек заключается в том, что они помогают составить картину о направлении движения рынка на следующий день, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка. Информация, ставшая доступной в ходе сегодняшней сессии, используется для вычисления разворотных точек следующего дня.
Поскольку очень многие трейдеры используют стержневые точки, рынок очень часто реагирует на этих уровнях. Это дает возможность совершать прибыльные сделки.
Стержневые точки (Pivot Points) вычисляются при помощи следующих формул:
Resistance 3 = High + 2*(Pivot - Low)
Resistance 2 = Pivot + (R1 - S1)
Resistance 1 = 2 * Pivot - Low
Pivot Point = ( High + Close + Low )/3
Support 1 = 2 * Pivot - High
Support 2 = Pivot - (R1 - S1)
Support 3 = Low - 2*(High - Pivot)
Как видно, имея три значения за предыдущий день: максимум, минимум и цену закрытия, вы можете вычислить 7 уровней для следующего дня: 3 уровня сопротивления, 3 уровня поддержки и стержневую точку.
Если рынок открывается над стержневой точкой, то день считается благоприятствующим для открытия длинных позиций. Если рынок открывается ниже стержневой точки, то день является благоприятствующим для открытия коротких позиций.
Наиболее значимые уровни это R1, S1 и сам уровень стержневой точки.
Техника использования стрежневых точек заключается в отслеживании возможности разворотов или пробоев при столкновении с уровнями сопротивления и поддержки R1 и S1. К моменту, когда цена достигает уровней R2,R3 или S2,S3, рынок, как правило бывает перекупленным или перепроданным, так что эти уровни используются по большей части в качестве уровней выхода.
Пример идеального рыночного дня для этой техники следующий. Рынок открывается, например, над стержневым уровнем, затем пробивает уровень R1, после чего двигается к уровню R2. Вы выходите при пробое R1, поместив цель на R2. При сильных движениях закрываете часть позиции на R2, а вторую часть на R3.
К сожалению, жизнь не так проста, как теория и нам необходимо принимать самостоятельные решения для каждой отдельной сделки. Давайте рассмотрим один из недавних примеров, чтобы представить возможности использования техники торговли на стержневых точках.
12 августа 2004 года Euro/Dollar (EUR/USD) сформировал следующие уровни:
Максимум (High) - 1.2297
Минимум (Low) - 1.2213.
Закрытие (Close) - 1.2249
В результате мы имеем:
Сопротивление 3 (R3) = 1.2377
Сопротивление 2 (R2) = 1.2337
Сопротивление 1 (R1) = 1.2293
Стержневая точка = 1.2253
Поддержка 1 (S1) = 1.2209
Поддержка 2 (S2) = 1.2169
Поддержка 3 (S3) = 1.2125
Зеленая линия - это стержневая точка. Голубые линии представляют собой уровни сопротивления R1, R2, R3. Красные линии - уровни поддержки S1, S2, S3.
Существует множество методик использования этих уровней. В данной статье я обращусь к некоторым из них, указав на их достоинства и недостатки в зависимости от текущей ситуации.
Торговля на пробое.
При открытии торгов цена была ниже стержневого уровня, таким образом, день благоприятствует открытию коротких позиций. Сформировался канал, значит необходимо ждать пробоя канала вниз. В этом случае ордер на продажу следует разместить под нижней границей канала, разместив стоп-ордпер над верхней границей канала и цель на уровне S1. Проблема заключается в том, что уровень S1 очень близок к уровню пробоя, поэтому для хорошей сделки очень мало места (13 пунктов). Однако это очень хорошая техника. То, что она не очень подходит для этого дня, не значит, что она не будет подходить для следующего.
Торговля на откате.
Это один из моих любимых сетапов. Рынок преодолевает уровень S1, а затем откатывается назад. Ордер на вход размещается под уровнем поддержки, который в данном случае представлял собой последний минимум перед откатом. Стоп размещается над границей отката (самый последний максимум - пик), цель находится на S2. Однако в данном случае тактика не сработала, так как хотя цель S2 находится рядом с уровнем поддержки, зафиксированным перед откатом, цена так и не достигла этой отметки, что свидетельствует о возможном смене рыночного тренда.
В течении этого же торгового дня рынок снова вернулся к уровню S1 и сформировал канал (зона сжатия). Это еще один хороший сетап для торговли. Ордер на вход размещается над верхней границей канала, тогда как стоп помещается под нижнюю его границу. Первый целевой ориентир - стержневая линия. Если вы удерживаете больше одной позиции, вы закрываете половину позиции при приближении к стержневой линии, переносите туда стоп и дальше смотрите за дальнейшим поведением цены. Как видно для нашего примера, рынок не остановился на достигнутом, пробив уровень R1. Около этого уровня я закрыл позицию полностью.
Продвинутая техника
Как я отметил раньше, существует множество способов торговать на стержневых точках. Одна из продвинутых техник использует пересечение двух средних скользящих в качестве подтверждения пробоя. Возможно также использовать комбинации стержневых уровней с индикаторами, например пересечение двух средних скользящих и MACD находящийся в состоянии покупки. Поэкспериментируйте с вашими индикаторами, но помните, что сигналом является пробой уровня, тогда как индикаторы представляют собой подтверждение
Комментариев нет:
Отправить комментарий