Многовариантные подходы в трейдинге

Наш первоначальный подход к трейдингу на основе механических торговых систем (МТС) существенно изменился за последние несколько лет. Когда-то мы полагали, что лучших результатов в торговле можно добиться, используя всего лишь одну МТС, которая работала бы по одним и тем же правилам на всех рынках и при открытии позиции в любую сторону - как вверх, так и вниз.
Мы провели несколько лет за разработкой такой системы. В ее основу был положен индекс усредненного направленного движения (ADX). Она проверялась на многих рынках с идентичными параметрами. Результаты тестирования были очень хорошие. В течение нескольких лет с помощью этой системы торговали миллионами долларов, однако через некоторое время она вдруг начала приносить существенные убытки. Исследовав причины снижения прибыльности, мы пришли к заключению, что одна система не может эффективно работать на всех рынках при любых рыночных условиях. Так же как многие поколения трейдеров до нас мы полагали, что, построив одну глобальную систему, подходящую для любых рынков и работающую в любых рыночных условиях, можно добиться действительно хороших результатов в трейдинге.

Оглядываясь назад, мы никак не можем понять, как же можно было сделать такое нелогичное предположение. Ни одна система не может быть настолько универсальной, чтобы хорошо работать в любых рыночных условиях. Кроме того, совершенно очевидно, что система, хорошо работающая с определенным числом рынков, на некоторых специфических рынках просто не сможет работать и будет приносить катастрофические убытки.

Используя такой подход, можно создать систему, которая будет определенный период работать на большинстве рынков, однако через некоторое время количество прибыльных сделок у нее опустится до 30 % - 40 %, а у кривой доходности будет значительный спад, в результате чего система превратится в абсолютно нежизнеспособную.

Рассмотрим теперь ситуацию, когда работа ведется одновременно с несколькими системами.

По нашему мнению, полный набор систем должен включать в себя такие основные разновидности: системы, следующие за трендом и системы, хорошо работающие в отсутствии тренда; системы, получающие прибыль по достижению определенной цели и системы, которые извлекают максимальную прибыль, оставаясь в позиции до конца тренда.

Можно было бы также спроектировать системы отдельно для повышательного и понижательного тренда, с близкими и далекими стопами. Причем все изложенные выше типы систем могут быть разработаны для трендов различной продолжительности - долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных. Зачем же тогда пытаться создать систему, которая совмещает в себе все эти функции одновременно? Почему бы не спроектировать для каждого случая и конкретного рынка свою систему? К тому же в ситуации, когда цель каждой конкретной системы строго определена, становятся более четкими и логичными правила ее работы. Каждый блок системы выполняет только строго отведенную ему функцию, и поэтому не приходится идти на компромисс и совмещать порой несовместимые задачи.

Десять лет назад все это было сложно воплотить в жизнь. Однако сегодня при использовании даже не очень мощных компьютеров - вполне реально. Опытные трейдеры всегда хорошо понимали преимущества работы на нескольких рынках. Теперь же наступило время осознать важность работы со множеством систем. Некоторые профессионалы уже сейчас используют в своей работе более сотни различных систем. Что ж, вполне здравый подход.Однако, необходимо понимать, что при подборе систем нужно добиваться того, чтобы одна из них не дублировала другую и отсутствовали идентичные сделки. При разработке систем, следующих за трендом, у нас возникала одна проблема - маленькое количество сделок. При торговле на основе множества систем количество сделок существенно увеличилось и соответственно результаты тестирования стали статистически более значимыми и надежными.

В заключение давайте зададимся вопросом: что же лучше: торговать с одной системой, которая пытается делать все и имеет низкий процент прибыльных сделок, или - с множеством систем, каждая из которых имеет большой процент прибыльных сделок? На наш взгляд, комбинация из различных систем выполнит задачу увеличения Вашего счета существенно лучше, чем одна система на все случаи жизни.

Мы полагаем, что вскоре наступит время, когда множественный подход в торговле на основе МТС будет преобладать. А теперь для проектировщиков систем предложим наш самый любимый способ выхода с рынка.

Это первая наша статья, посвященная различным методам разработки систем.