Преимущества систем с высоким процентом прибыльных сделок

Системы с высоким процентом прибыльных сделок более предпочтительны психологически. Никто не любит убытки. Все любят прибыль. Системы, которые приносят частые убытки и делают деньги за счет редких сделок с большой прибылью, неприятны в реальной торговле. Серия убытков всегда деморализует, независимо от вашего профессионализма или опыта. Серия прибыльных сделок всегда приятна, создает уверенность в себе и самоуважение, к тому же приумножает ваш капитал. Мы часто слышим о прекрасных и прибыльных системах, которые, тем не менее, были «выброшены» их пользователями по причине слишком долгого ожидания прибыли. Обычно это происходит с тренд-следящими системами с низким процентом прибыльных сделок. Торговля таких систем требует недюжинной веры и титанического терпения. Неудивительно, что многие трейдеры, пытаясь торговать такие системы, терпят неудачу.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок обычно имеют низкий DrawDown. Допуская, что наибольший убыток на сделку строго ограничен, (а это обязательно в хорошей системе), катастрофический DrawDown более вероятен на серии сделок, в которой много убыточных и очень мало прибыльных. Очевидно, что при высоком проценте прибыльных сделок менее вероятна длинная серия сделок с редким выигрышем и частыми убытками. Если мы сможем создать систему с низкими средними убытками и высоким процентом прибыльных сделок, то это будет система с хорошей защитой от больших DrawDowns.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок укрепляют дисциплину трейдеров. Как часто мы слышали истории о трейдерах, которые следовали своим системам, но, после серии убытков, решали пропустить очередную сделку, которая в итоге оказывалась очень прибыльной? Это не очередная история из серии сказок ужасов. Это реально происходит очень часто. Если мы торгуем систему с низким процентом прибыльных сделок, то, рано или поздно, возникает искушение начать пропускать некоторые сделки. Предположим, мы торгуем систему, которая дает только 30% прибыльных сделок. Начав пропускать сделки, поначалу, мы будем «вознаграждены» за наши нарушения дисциплины. Некоторое время мы будем получать пользу от пропуска убыточных сделок, до тех пор, пока мы неизбежно не пропустим очень прибыльную сделку. Обычно, такая система скоро «выбрасывается», потому что, пропустив прибыльную сделку мы вновь обратно «запрыгиваем» в систему, и тут же натыкаемся на очередную серию убытков. С другой стороны, если наша система имеет высокий процент прибыльных сделок, мы не будем испытывать искушение попробовать перехитрить систему. Прежде всего, мы будем понимать, что если пропустить какую-то сделку, то это, скорее всего будет прибыльная сделка. Таким образом, благоприятные параметры системы помогают нам поддерживать торговую дисциплину на должном уровне.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок требуют меньшей диверсификации. Типичная тренд-следящая система требует постоянного поиска рынков с сильными трендами. Сильные тренды возникаю сравнительно редко и чтобы быть уверенным, что мы именно на нужном рынке и в нужное время, мы должны диверсифицировать нашу торговлю между множеством рынков. Мы не можем себе позволить потерять хотя бы один из этих больших трендов. Диверсифицируясь как можно больше, мы с высокой вероятностью сможем поймать большой тренд, компенсировать прошлые убытки, и получить новую прибыль. Несмотря на то, что некоторые портфельные управляющие верят в высокую прибыльность диверсификации даже с системами с низким процентом прибыльных сделок, в действительности, высокая вероятность больших DrawDowns на таких системах, заметно уменьшают эту прибыльность. С другой стороны, если мы торгуем систему с большим процентом прибыльных сделок, мы гораздо меньше нуждаемся в диверсификации. И если наша система тщательно разработана, так, чтобы всегда «ловить» большие тренды и редко приносить убытки, мы получим наилучший возможный сценарий. Конечно, диверсификация все равно полезна для нашей стратегии с большим процентом прибыльных сделок, но это скорее дополнительное расширение возможностей, чем необходимость.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок требуют меньшего начального капитала для торговли. Если нам требуется меньше средств для преодоления DrawDowns и меньше средств для диверсификации, значит, нам требуется меньше средств для начала торговли по такой системе. Так же при высоком проценте прибыльных сделок мы можем более уверенно использовать полученную ранее прибыль для восстановления средств после любого большого DrawDown.
Системы с высоким процентом прибыльных сделок легче настраивать и проверять на наличие ошибок. Представьте себе систему с низким процентом прибыльных сделок, в которой длинные серии убытков нормальное явление. Как много убытков она успеет принести, пока вы поймете, что что-то работает неправильно? Я думаю, очень много. А теперь представьте себе систему с очень большим процентом прибыльных сделок. Любая серия убытков, отличающаяся от нормы для этой системы, быстро привлечет ваше внимание. Можно надеяться, что мы сможем быстро проверить систему и исправить любые ошибки, до того, как понесем серьезные потери. В системе с низким процентом прибыльных сделок мы успеем понести огромные потери, пока поймем, что надо что-то исправлять.
Как вы могли заметить, мы убежденные сторонники систем с высоким процентом прибыльных сделок. Мы утверждаем, что действительно не сложно создавать системы с приличным процентом выигрышей, если вы сосредоточитесь на этом параметре и будете требовательны именно к нему. Очень часто создатели торговых систем уделяют внимание только общей прибыли системы. Обычно это выливается в создание системы с «переподогнанными» выходами, берущими редкую, но неестественно большую прибыль, и очень узкими стопами, приносящими частые, но мелкие потери. Такой подход дает очень низкий процент прибыльных сделок и, в конечном итоге, разрушает систему. С другой стороны, если мы сосредоточимся на достижении высокого процента прибыльных сделок, мы сможем достичь этого без больших жертв и «переподгонок», получив в результате систему, которая действительно «дружественна» и надежна