Применение Индекса силы в торговле

Цены двигаются волнообразно подобно океанским волнам. Отлив и прилив, прилив и отлив. Однако время от времени с воздействием приливноотливной волны возникает огромное изменение в цене и объеме. Это устанавливает стадию для завершения движения цены. Существует индикатор, который измеряет и отображает этот Главный случай более ярко, чем какой-либо другой - это Индекс силы. Разработанный доктором Александром Элдером, он представлен в его последней книге "Торговля для жизни".

Индекс силы сосредотачивается на трех ключевых аспектах рыночной информации - изменение цен, степени изменения цен и объема торговли. Сила каждого движения определена его направлением, расстоянием и объемом. Если цена закрывается выше, то сила положительная, если ниже, то отрицательная. Чем больше изменение цен, тем больше сила. Чем больше объем, тем больше сила. Эта простая, но мощная концепция лежит в основе индикатора "Индекс силы".

Подобно другим осцилляторам, Индекс силы работает лучше всего, если он сглажен Скользящей средней (MA). Индекс силы, сглаженный короткой MA (например, 2-дневной) помогает точно определять точки входа и выхода. Индекс силы, сглаженный более длинной MA (например, 13-дневной) показывает основное изменение в соотношении сил быков и медведей.

Если вы строите Индекс силы в виде гистограммы, то увидите, что она сильно зазубрена, поэтому Элдер рекомендует сглаживать ее 2-дневной средней и 13-дневной средней. Краткосрочные трейдеры могут покупать, когда 2-дневная экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) отрицательна и продавать, когда она положительна. Если вы торгуете с 13-дневной EMA, можно сказать, что вы торгуете по тренду, покупая на восходящем тренде и продавая на нисходящем тренде.

13-дневная EMA Индекса силы отслеживает долговременные изменения в соотношении сил быков и медведей. Когда она пересекает свою среднюю линию вверх, это показывает, что быки одерживают победу. Наоборот, когда она становится отрицательной и пересекает среднюю линию вниз, это показывает, что медведи контролируют ситуацию. Дивергенция между 13-дневной EMA Индекса силы и цен указывает на важные поворотные моменты. Это показывает, что быки или медведи теряют свою силу и скоро может последовать контратака.

Семь правил торговли
2-дневная EMA Индекса силы является очень чувствительным индикатором краткосрочной силы быков и медведей. Настолько чувствительным, что ее лучше всего использовать в качестве дополнительного сигнала к другим индикаторам. Когда индикатор следования за трендом идентифицирует восходящий тренд, то снижение 2-дневной EMA Индекса силы определяет лучшие точки покупки. Когда инструмент следования за трендом идентифицирует нисходящий тренд, то 2-дневная EMA Индекса силы точно определяет лучшие области продажи.

Правило 1
Покупайте, когда 2-дневная EMA Индекса силы становится отрицательной во время восходящего тренда. Независимо от того, каким бы резким и сильным не был восходящий тренд, всегда есть откаты. Если вы дождетесь, когда 2-дневная EMA Индекса силы станет отрицательной, то вы купите более близко к краткосрочному основанию. Торговая тактика может быть следующей. Когда 2-дневная EMA Индекса силы станет отрицательной во время восходящего тренда, разместите ордер на покупку выше максимальной цены этого дня. Если восходящий тренд возобновится и цена пойдет вверх, то по вашему ордеру будет открыта длинная позиция. Если цена продолжит снижаться, то ваш ордер останется невыполненным. В этом случае, переместите ваш ордер на покупку ниже - на один пункт выше максимума последнего бара. Как только ваш ордер исполнен, установите защитный стоп ниже минимума текущего или предыдущего торгового дня, в зависимости от того какой из них ниже. Такой близкий стоп-ордер редко бывает активирован во время сильного восходящего тренда, но достаточно рано закрывает вашу позицию, если тренд является слабым.

Правило 2
Продавайте, когда 2-дневная EMA Индекса силы станет положительной во время нисходящего тренда. Ваши индикаторы следования за трендом показывают нисходящий тренд, но, чем продавать ни минимумах, лучше дождаться, пока ваша 2-дневная EMA Индекса силы не станет положительной. Это указывает на краткосрочной всплеск бычьей активности, предоставляя отличные возможности для продажи. Разместите свой ордер на продажу ниже минимума последнего ценового бара. Однако, если 2-дневная EMA Индекса силы продолжает повышаться после того, как вы разместили свой ордер на продажу, то следует поднимать его ежедневно до уровня в один пункт от минимума последнего бара. Как только цена снизиться, и ваш ордер в короткую сторону будет активирован, разместите защитный стоп выше максимума последнего ценового бара или предыдущего бара, в зависимости от того, который из них находится выше. Переместите свой стоп-ордер вниз до приемлемого уровня как можно раньше, (помните, что хотя различные системы торговли могут быть успешны в различное время, управление деньгами - это единственная система, которую мы все должны использовать постоянно, чтобы быть успешным.) 2-дневная EMA Индекса силы помогает вам определить, когда наращивать свои позиции. Вы можете добавить к длинным позициям во время восходящего тренда, каждый раз, когда Индекс силы станет отрицательным и добавлять к коротким позициям во время нисходящих трендов всякий раз, когда Индекс силы станет положительным. Кроме того, Индекс силы обладает прогнозными качествами. Когда 2-дневная EMA Индекса силы падает к своему самому низкому минимуму за месяц, это показывает, что медведи сильны, и цены, вероятно, будут падать еще ниже. Когда 2-дневная EMA Индекса силы повышается к своему самому высокому уровню за месяц, это показывает, что быки сильны, и цены, вероятно, повысятся еще сильнее. Возможно, наиболее полезным для некоторых будет то, что 2-дневная EMA Индекса силы помогает решать, когда закрыть позицию. Краткосрочный трейдер, который идет в короткую сторону, когда этот индикатор является положительным, должен закрыть позицию, когда он станет отрицательным. Долгосрочный трейдер должен выйти из сделки, только если происходит изменение тренда (как демонстрирует изменение наклона 13-дневной EMA цены) или если есть дивергенция между 2-дневной EMA Индекса силы и трендом.

Правило 3
Покупайте, когда цены падают к новому минимуму, в то время как Индекс силы делает более слабое снижение. Бычьи дивергенции между 2-дневной EMA Индекса силы и цены подают сильные сигналы покупки. Бычья дивергенция возникает, когда цена снижается к новому минимуму, в то время как Индекс силы показывает более мелкое основание.

Правило 4
Продавайте, когда цена повышается к новому максимуму, в то время как Индекс силы отмечает более низкую вторую вершину. Медвежьи дивергенции между 2-дневной EMA Индекса силы и цены подают сильные сигналы продажи. Медвежья дивергенция возникает, когда цена повышается к новому максимуму, в то время как Индекс силы отмечает более низкую вторую вершину.

Взглянем на среднесрочный период.
13-дневная EMA Индекса силы идентифицирует долговременные изменения в соотношении сил быков и медведей. Ее положение относительно своей средней линии показывает, какая группа рыночных игроков контролирует ситуацию. Когда 13-дневная EMA Индекса силы отклоняется от ценового движения, это указывает на основные поворотные моменты.

Правило 5
Когда 13-дневная EMA Индекса силы находится выше средней линии, то быки контролируют рыночную ситуацию, а когда она располагается ниже средней линии, то инициатива находится у медведей. Когда этот индикатор колеблется около своей средней линии, то это показывает отсутствия тренда на рынке, что является предупреждением не использовать торговые методы, основанные на следовании за трендом.

Когда начинается ралли, цены часто подскакивают на высоком объеме. Когда 13-дневная EMA Индекса силы достигает нового максимума, это подтверждает восходящий тренд. Когда восходящий тренд выдыхается, повышение цен происходит более медленно или объем становятся более слабым. Тогда, 13-дневная EMA Индекса силы начинает показывать более низкие вершины и, в конечном счете, снижается ниже своей средней линии. Это сигнализирует, что бычье движение закончено.

Правило 6
Новый пик на 13-дневной EMA Индекса силы показывает, что ралли, вероятно, продолжится. Медвежья дивергенция между 13-дневной EMA Индекса силы и ценой подает сильный сигнал продажи. Если цены достигают нового максимума, а индикатор показывает более низкую вершину, то это является предупреждением, что быки теряют свою силу и медведи готовы взять контроль в свои руки.

Правило 7
Новый минимум на 13-дневной EMA Индекса силы показывает, что нисходящий тренд, скорее всего, продолжится. Если цены снижаются к новому минимуму, а данный индикатор показывает более мелкий минимум, то это является предупреждением, что медведи теряют свою силу. Такая бычья дивергенция подает очень сильный сигнал покупки. Когда начинается нисходящий тренд, цены обычно снижаются на высоком объеме. Когда 13-дневная EMA Индекса силы падает к новым минимумам, это подтверждает снижение цены. По мере того, как нисходящий тренд угасает, падение цен замедляется или объем истощается. Тогда, 13-дневная EMA Индекса силы начинает делать более мелкие снижения и, наконец, повышается выше своей средней линии. Это показывает, что медвежий тренд был нарушен. Один заключительный момент: Индекс силы не совершенен, как и любой другой индикатор. Его лучше всего использовать, чтобы подтвердить сигналы других индикаторов, и, когда он не подтверждает их сигналы, то лучше всего воздержаться от сделки и сохранить капитал для будущих торговых возможностей.