Волна за волной,по следам товарища Эллиотта

Вы можете спросить любого аналитика волн Эллиотта, куда направляется рынок, и он несомненно даст вам прогноз, основанный на расчете 5 импульсных и 3 коррекционных волн, наряду с отметкой текущего положения, вроде "Мы находимся в волне c из iv большей волны, входящей в 3 большую волну". Аналитики сосредотачиваются на расчете волн Эллиотта, чтобы спрогнозировать, куда направляется рынок. Однако, реальный расчет волн Эллиотта будет известен только после того, как комбинация волн уже сформируется, что чаще всего мало полезно трейдеру, даже если этот расчет будет правильным. Как трейдеры, мы стремимся находить точки входа в рынок, где есть высокая вероятность того, что рынок пойдет в одно направление, а не в другое. Более того, мы стараемся минимизировать наш риск, находя точки входа в модель, таким образом, чтобы разница между нашим уровнем входа и уровнем опровержения модели была как можно меньшей.
Означает ли это, что Принцип волн Эллиотта не имеет никакой практической пользы для трейдеров? Совсем наоборот. Принцип волн Эллиотта имеет исключительную важность для трейдеров, правда в том случае, если вы используете его с целью торговли, а не с целью прогнозирования будущего направления.

AWE-модель Эллиотта

Часто пропускаемый ключевой компонент Принципа волн Эллиотта заключается в том, что чередующиеся волны соотносятся в геометрической форме. Чередующиеся волны, соотносящиеся в геометрической форме, дают ключ к рыночной структуре, основанный на простых соотношениях равенства.

Когда чередующиеся волны достигают равенства (опора AB = опоре CD), рынок формирует то, что мы называем AWEмодель Эллиотта (Alternate Wave Equality - равенство чередующихся волн). Практическая польза для трейдеров заключается в том, что AWE-модель Эллиотта повторяется постоянно на высоколиквидных рынках во всех стадиях тренда. Четыре типа AWE-модели Эллиотта показаны на схеме 1.



На схеме 1 представлены следующие типы AWE-моделей Эллиотта (слева - направо): импульсивная бычья, коррекционная бычья, импульсивная медвежья, коррекционная медвежья.

В AWE-моделях Эллиотта рынок уже сформировал точки ABC. Вы следите за тем, будет ли рынок и когда достигать точку D. Если рынок достигает точки D, и AWE-модель состоится, то рынок разворачивается. Если модель терпит неудачу, то это является признаком того, что рынок продолжит движение в направлении опоры CD. Мы используем "WaveTracker" графического пакета "eSignal" для автоматизации процесса определения AWEмодели Эллиотта. Каждая из моделей в последующих примерах была идентифицирована заранее с помощью инструмента "WaveTracker".



Схема 2: 30-минутный график S&P E-Mini

Примеры
На высоколиквидных рынках, например S&P E-Mini, AWE-модели Эллиотта повторяются с высокой степенью точности. Схема 2 демонстрирует пример коррекционной медвежьей AWE-модели Эллиотта на 30-минутном графике S&P E-Mini.

Обратите внимание, что опора AB точно равна (до тика) опоре CD в +12.00 пунктов. Этот пример также показывает важность всех сессий, потому что точка A в AWE-модели (1179.25) была зафиксирована на Globex в 1:30 утра. Трейдеры, которые обращали внимание только на дневную сессию, пропустили эту точку модели. На схеме 2, в момент достижения 1172.25, "WaveTracker" выделил уровень 1184.25 в качестве потенциального уровня продажи и дал нам 3 часа для дальнейшего анализа. Основываясь на ценовом действии, было несколько дополнительных причин, почему 1184.25 была точкой продажи. Эта модель помогает вам определять такие условия, где торговля имеет высокую вероятность успеха с минимальным риском в 6 тиков и меньше.

Вы может использовать AWE-модели Эллиотта, чтобы разместить сделки от точного максимума до точного минимума. Доказательством тому служит то, что произошло 13 октября 2004г.



Схема 3: 30-минутный график S&P E-Mini
Схема 3 показывает, что рынок открылся и торговался вверх прямо в точке D коррекционной медвежьей AWEмодели Эллиотта на 1127.25 (опоры AB и CD, составившие +11.50 пунктов, были равны в пределах 1 тика). Это была точка продажи



Схема 4: 5-минутный график S&P E-Mini

Схема 4 показывает, что рынок продвинулся вниз на 17.75 пунктов до 1109.50, формируя импульсивную медвежью AWE-модель Эллиотта, где опоры AB и CD были точно равны 10.25 пунктам. Далее, вы можете видеть, что точка C (1119.75) совпала с точкой D в AWE-модели Эллиотта меньшего уровня (AB = CD в +2.50 пункта в пределах тика). Это также была точкой продажи.

Доказательство находится на рынке

Если это ваше первое знакомство с AWE-моделью Эллиотта, вы можете скептически отнестись к продемонстрированным примерам, полагая, что это случайные изолированные фрагменты. Однако, AWE-модели Эллиотта, подходящие для торговли, возникают каждый день. Доказательство этого находится на рынке. Рынок никогда не бывает неправ - он всего лишь то, чем он является, ни больше, ни меньше, и когда рынок повторяет эти модели каждый день, доказательство неоспоримо.

Является ли AWE-модель Эллиотта "Святой чашей Грааля"?

Итак, является ли AWE-модель Эллиотта "Святой чашей Грааля"? Конечно же, нет. AWE-модели Эллиотта просто являются ключевым компонентом рыночной структуры, а рыночная структура, в свою очередь, является ключевым компонентом ценового действия на рынке. AWE-модели Эллиотта постоянно возникают в течение торгового дня. В половине случаев она срабатывает, в половине нет. Неудача AWE-модели Эллиотта также имеет важное значение для продолжения движения в направлении предыдущего движения. Практический вопрос для трейдера состоит в том, какие AWE-модели Эллиотта являются кандидатами с высокой вероятностью для осуществления торговли с низким риском. Ответ связан с полным пониманием других компонентов ценового действия, которые совпадают с AWE-моделью Эллиотта. Когда один или два аспекта технического анализа согласуются с AWE-моделью Эллиотта, то вероятность срабатывания модели существенно повышается. Если вы хорошо подготовились, то вы можете разместить сделку с близким стоп-ордером, который для S&P E-Mini редко превышает 6 тиков. Если вы окажетесь неправы, то это не станет серьезной потерей для вас. На представленных выше схемах, вы можете сами оценить соотношение доходности к риску.

Торговать, а не предсказывать

Аналитики волн Эллиотта полагаются на расчет волн, чтобы предсказать, куда направляется рынок. Успешные трейдеры не предсказывают - они торгуют. Успешные трейдеры имеют преимущество на рынках, и они мыслят категориями вероятностей. Есть только одна "Святая чаша Грааля" в торговле, которая состоит в том, чтобы найти свое преимущество на рынках и учиться торговать им последовательно с надлежащим управлением деньгами. AWE-модели Эллиотта, объединенные с другими компонентами ценового действия, дают вам такое преимущество на рынках. Формат данной статьи не позволяет полностью объяснить другие ключевые компоненты ценового действия, которые могут использоваться для комбинирования с AWE-моделями Эллиотта. Если вы сможете научиться думать категориями вероятностей и последовательно торговать с надлежащей дисциплиной при управлении деньгами, то вы находитесь на пути к становлению последовательно прибыльным, а значит успешным трейдером.