Арсенал графических фигур
Когда еще не было компьютеров и пакетов технического анализа с библиотеками, наполненными десятками математических индикаторов, трейдерам приходилось торговать лишь по графическим фигурам (patterns), благо они появлялись регулярно на рыночных графиках. Треугольники, вымпелы и флаги (направленные против тренда) часто служат надежными сигналами продолжения трендов. Такие фигуры, как голова и плечи, сформировавшаяся после хорошего направленного хода, двойная вершина или флаг, направленный по тренду, предсказывают окончание этого тренда. Использование арсенала технических фигур дает полезную дополнительную информацию каждому трейдеру, независимо от того, какой торговый подход он использует в своей работе. Формирование подобных фигур является универсальным свойством рыночных графиков, проявляющимся на различных рынках во всех масштабах времени. Они показывают хорошие ориентиры для открытия позиций или просто для понимания возможных изменений, ожидаемых на рынке. В прошлые времена единственным способом работы на рынке был тот, что сейчас называется долгосрочной торговлей. Все классические фигуры технического анализа были открыты на дневных и недельных графиках, где и доказали свою работоспособность. Это потом появились электронные системы, позволяющие всем желающим выполнять операции за очень короткое время. Сообщество трейдеров с тех пор разделилось на солидных «стратегов», использующих в торговле дневные или даже недельные графики, и на любителей внутридневной торговли (intraday trading), ориентирующихся на часовые графики, а то и на более короткие (скажем, 5-минутные).
Для индивидуальных трейдеров, работающих на рынке FOREX, внутридневная торговля остается почти единственным вариантом, так как дневные графики предъявляют слишком суровые требования к размеру капитала. Ориентиры к установке защитных ордеров на дневных графиках валют обычно показывают, что в отдельной позиции приходится рисковать суммой, соответствующей 150-250 пунктам. Для большинства трейдеров при общепринятой сумме позиции в $100,000 это означает рисковать значительной частью (а то и всем) депозита. Что, конечно, неправильно. На часовых же графиках можно найти сколько угодно вполне подходящих возможностей открыть позицию с небольшим стопом в 40-60 пунктов и взять соответствующей величины ход, оправдывающий такой риск. Естественно, что многие трейдеры пытаются построить системы для планирования операций именно на внутридневных графиках.
Проверить гармонию… статистикой
Я пытался в свое время построить торговые подходы, основанные на графических фигурах. Это вполне естественно: начитавшись литературы, где все красиво описано, обнаруживаешь фигуры достаточно легко. На четырех графиках основных валют какая-нибудь картинка да встретится. Но это – на первый взгляд, а когда дело дошло до реальной проверки, то все оказалось не так просто. Реальная проверка – это статистика. Необходимо сформулировать однозначные правила, как читать каждую фигуру, и как использовать ее сигнал в торговле. Потом надо пройти по историческим графикам (скажем, просмотреть часовые графики за пару последних лет) и подсчитать, сколько раз каждая фигура встретилась, и какой финансовый результат получился от использования ее торгового сигнала. Вот такой объективный статистический анализ показывает совсем не то, что казалось на первый взгляд. Действительно, попробуйте конкретными и однозначными правилами определить для себя, какую фигуру вы считаете головой и плечами, какую треугольником, двойной вершиной и т.д., когда открываете позицию, где ставите ордер стоп-лосс, и где будете закрывать позицию. Потом с этими однозначно сформулированными правилами пройдите по историческим графикам. Вы убедитесь, что многие фигуры, казавшиеся очевидными, будут отброшены этими вашими правилами, а сигналы оставшихся (их будет уже совсем не так много!) окажутся весьма ненадежными. Торговать с таким ожидаемым результатом вы не захотите.
Тем, кто еще только собирается начинать торговлю, советую провести подобный статистический анализ: очень хорошо просветляет голову, на многие очевидные вещи начинаешь смотреть по-другому. Работа эта не будет напрасной. А те, кто уже имеет опыт реальной торговли, знают: все торговые подходы, эффективно проявляющие себя (судя по опубликованным результатам) на больших масштабах (дневных, недельных), теряют свою эффективность при первой же попытке применить их на внутридневном рынке FOREX. Здесь нужны свои, специально для данного рынка созданные торговые системы. Но разговор о внутридневных торговых системах – это большая тема, для долгих разговоров.
Комментариев нет:
Отправить комментарий